Simulation, modélisation et décision

Vers rennard.org

Jean-Philippe Rennard, Marc Humbert, Raffi Duymedjian
Vuibert, 2009, 288p.
ISBN 2-7117-4859-6

Chapitre 4- Décisions et arbres de décision

Criteres.xls
FonctionUtilite.xls
EsperanceVsUtilite.xls
Arbres.xls

I. Décision en univers incertain
105

1. LeMaximin (critère deWald)
108

2. LeMaximax
109

3. Le critère Hurwicz (réalisme)
109

4. Le critère de Laplace
110

5. Le critère de Savage (Minimax regret)
110

6. Exemple
111
II. Décision en situation de risque
112
III. Fonction d’utilité
114

1. Loteries
117

2. Construction de la fonction d’utilité et aversion au risque
118
IV. Arbres de décision
123

1. Calcul d’un arbre avec paiement immédiat
124

2. Calcul d’un arbre avec paiement à terme
126

3. Analyse de sensibilité
128

4. Enchaînement de décisions
129

5. Analyse de sensibilité
134

6. Valeur de l’information
137

7. Utilité
137
V. Une méthode à considérer avec précaution
138

1. Le paradoxe d’Allais
138

2. Le paradoxe d’Ellsberg
140

3. Les biais de jugement
141
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Dernière mise à jour : 10 Octobre 2009